第三章国外信用卡风险管理的模式与经验
国外信用卡风险管理发展已久,美国、澳大利亚两国的信用卡风险管理无论是外部环境还是发卡机构内部环境建设都相对成熟,本章将重点介绍其在信息系统建设、风控组织体系等方面的经验做法,此外引用了韩国信用卡危机案例,说明政府引导、发卡机构风控策略的重要性,这些对于我国信用卡风险管理具有重要的借鉴意义。
第一节国外信用卡风险管理模式
一、美国信用卡风险管理借鉴
作为信用卡业务的开山鼻祖,美国信用卡产业经过了 60几年的发展,成为国际上信用卡风险管理最为成熟的国家。据美国银行协会调查数据显示,美国年均信用卡刷卡消费总额相当于美国国内生产总值的20%,居民生活开支中用信用卡支付的比例达到了 80%以上。美国银行卡两大知名品牌VISA和MASTER的业务几乎占据全球的一半以上。虽然次贷危机对美国的信用卡产业造成了一定冲击,但其全面的信用卡风险管理体系无疑值得我们学习。从美国信用卡发卡机构的发展历史看,以下两点显得十分突出:
(一)健全的法律与征信体系保障
美国信用卡产业发展之初,单独针对信用卡的法律条文很少,发卡银行对信用卡的风险管理是在参照银行传统业务的法律框架下进行的,信用风险日益暴露。20世纪70年代开始,随着信用卡产业的发展,美国国会陆续颁布了产业相关的一系列法律,如《公平信用信息披露法》、《信贷机会公平法》、《信贷结账公平法》、《诚实信贷法》、《信用卡发行法》、《公平信用和贷记卡公开法》、《消费信用保护法》等近十几项立法。次贷危机的爆发促使美国政府对信用卡政策启动了新一轮改革,通过了《信用卡持卡人权利法案》、《信用卡问责、责任和信息披露法》进一步强化了监管机构对信用卡市场的管理。美国强大而健全的法律体系稳定了信用卡市场经营秩序,规范了各主体的经济行为,保护了消费者隐私和其他合法权益,有效保证了风险管理运作的顺畅实施。
美国的个人信用报告是由征信局和其他信息管理机构提供的,征信局不是政府机关,是纯粹以盈利为目的的商业性机构,在严格的征信法规的规范下按照市场原则运作。它负责收集和维护个人信用信息,这些信用信息包括消费者身份信息、信贷信息和公幵信息(如法院民事判决记录等)三部分组成,征信局再对这些信息进行数据分析加工,形成一份参考价值很强的个人信用调査报告。发卡银行可以通过购买这些信用报告提炼出上百个用来预测持卡人未来信贷表现的变量,大大提高风险识别和风险评价工作的效率和质量。
(二)规范的全面风险管理体系
一是组织体制上,美国发卡机构和母银行是完全独立的,发卡机构拥有充分的人事、财务权力,实行风险自担、利润自享。这种经营模式给予发卡机构足够的压力和动力提高信用卡风险管理能力,避免了委托代理关系带来的问题。
二是信息系统上,美国依靠强大的研发力量,运用高端科学技术幵发了全方位的信用卡风险管理信息系统,如客户评分模型、行为评分模型、催收管理系统等等,信用卡风险管理流程的各个环节都以信息系统为基础,提高了风险控制效能。三是内控机制上,美国发卡机构对信用卡各项业务都有严格的风险管理准则,从客户筛选、信用审批到风险监控与处理,所有环节都实现标准化、批量化、自动化。风险管理部门处在重要的战略地位,与行业协会、信用局、专业咨询公司、监管执法机构保持紧密而默契的合作,责任清晰任务明确,风险管理机制非常成熟。
二、澳大利亚信用卡风险管理经验
澳大利亚的信用卡风险管理最为突出的就是他的整体的风险管理体系,它将信用卡业务风险控制放在了整个银行的战略高度。下面对澳大利亚的先进的信用卡风险管理体系作详细的说明。
(一)完善的风险管理组织框架
澳大利亚发卡银行的风险管理委员会直接对董事会负责,它负责设定全行的风险偏好,监测银行的整体风险,确立银行业务风险管理的基本原则与政策,动态调整商业银行的授权方案,监督检查授信的执行情况,评价风险管理的效果,督促建立完善的风险管理机制和组织体系,并对董事会成员、银行中高层管理人员、关键岗位人员的道德风险进行监控。风险管理部门和风险控制人员也在商业银行内部处于较高的地位,一般高于公司业务、零售业务等业务部门,风险管理部门或人员都具有相当强的独立性。风险管理工作一般都在风险管理系统内进行,不受分行或业务部门负责人的干预。它主要包括信息的传递、风险管理方针政策的实行、授信项目的审批等。派出在各地区总部或分行的风险管理人员也不受当地领导的制约。
(二)科学的风险评级体系
澳大利亚大型商业银行都建立了较为完善的风险评级制度,对客户违约的可能性、发生损失的可能性进行分析预测,量化评价风险。通常采用的方法模型有外部评级、同业比较法、二维评级体系、专家模型法、信用评分模型法、客户自动评级工具、评分表法。针对信用卡业务,普遍应用的方法是运用统计学原理进行信用评分。利用外部评级与内部评级相结合,对事前、事中、事后进行风险评价,达到风险回报的最大化。发卡后仍需动态监控调整客户的信用级别。对于高信用等级的客户,审核调整的期限可以延长,而对于信用级别低的客户,调整频率需要加大。当金融危机发生或市场环境恶化时,监控频率进一步提高。对于信用卡业务整体的评级结果除作为授信决策的重要参考,还用于授信风险和收益分析、授信定价、授权依据、提取呆账准备金、进行相应资本配置、资产质量分析及组合管理的基础和依据三、韩国信用卡风险管理教训。
1997年的金融危机使韩国遭受重创,为了刺激国内需求,韩国政府1999年出台了 一系列政策近乎强制性地推动发展信用卡业务,信用卡产业爆发式增长,对经济增长的贡献率达到65?S。这使韩国较早从亚洲金融危机解脱出来的同时,也为另一个危机种下了苦果。2003年,韩国消费信贷拖欠比率升至前所未有的11.2%,用卡的延滞金费率一度从3.8%攀升到了 8.8%,暴发了信用卡危机,被拖欠的资金中八大信用卡公司就有69万亿韩元,家庭债务额也竟高达472万亿韩元,约占韩国当年GDP的75%。
导致这一危机产生除了韩国政府盲目的错误推动外,发卡机构本身缺乏科学和规范的运作管理也是重要原因。为了大力扩张发卡规模,韩国的发卡机构一再降低申请门滥,许多无业人员和未成年人也能拥有数张卡,成为以卡养卡的“卡奴”。恶性竞争使得韩国发卡机构争相提高信用额度、压低利息和手续费,利润缺口和风险不断被放大。韩国法律对个人信息的不当保护使得信息不对称的情况在信用评估环节十分严重,恶意拖欠的持卡人依然能够轻松办到新卡。
此外,韩国信用卡没有核销期的清晰定义,30天的还款周期及25%的髙额欠款息费使持卡人来不及恢复信用就陷入还款危机,流动性愈加严峻。
第二节国外信用卡风险管理经验对我国的启示
一、政府应致力于创造信用卡发展条件
在信用卡产业发展之初,政府有必要进行必要的引导与鼓励,而当市场发展到一定程度,就应该调整角色,发挥协调优势,推动相关法律法规与征信体系的健全。
二、发卡银行应瞀惕系统性风险
欺诈风险的发生可以通过一定的补偿机制处理,但是系统性风险一旦出现,会给整个信用卡产业金融行业带来巨大的冲击。美国次贷危机引发的金融海喊余威犹在,我国发卡银行需要以韩国为戒,注意对经济周期的研究,绷紧防范系统性风险这根弦。
三、发卡银行要树立良性竞争的观念
目前国内发卡银行竞争白热化,信用卡的部分业务的价格战与韩国的恶性竞争有几分相似,避免牺牲风险控制来盲目追逐市场,共同创造良睦的竞争环境才有利于信用卡产业的可持续发展。
四、加大对信用卡信息系统的开发投入
科技是第一生产力,只有对信用卡风险评估、监控、处理建立科学的信息系统,才能实现真正意义上的信用卡的风险全面管理。
