第四章我国信用卡风险管理现状与问题
我国信用卡市场发展已有三十余年,2003年开始更是进入高速发展阶段,发卡银行竞争激烈,风险随之日益凸显。为了有效控制信用卡风险,促进信用卡市场的健康发展,监管当局、司法部门出台了一些有利于信用卡发展的基础环境建设的规定或法律,发卡银行也通过转化经营模式、优化运作流程等举措致力于信用卡风险控制。然而,我国信用卡风险管理无论外部环境还是内部管理都还存在着诸多不足。本章对此进行了探讨。
目前国内四大国有银行的信用卡经营与信用卡风险管理模式比较相近,A银行厦门分行作为一家国有银行的直属分行,其业务流程和发展模式具有一定的代表性。笔者通过对A银行厦门分行信用卡风险管理方式与问题进行研究分析,对我国信用卡风险管理的现状和存在的问题可略窥一斑。
第一节国内信用卡市场总体风险管理现状及问题
一、我国信用卡风险现状
我国信用卡产业起步较晚,于20世纪70年代末中国银行广州分行从事外卡收单开始发端,直至1992年均处于市场自发的阶段。随着1993年《信用卡业务管理暂行办法》的正式实施,我国信用卡市场进入了政府推动阶段,政府实施金卡工程,国内各大银行纷纷创新发卡,信用卡市场竞争日趋激烈。2002年3月26日中国银联成立,进一步加快了银行卡全国通用的步伐,各大银行加强基础设施建设,用卡环境日益优化,外资机构也开始以各种形式进入信用卡市场,市场竞争开始进入白热化阶段,2003年被称为我国的“信用卡元年”。
当前,我国信用卡市场及风险现状如下:
经过三十几年的发展,我国的信用卡业务取得了突飞猛进的发展。由上表可以看出,近几年我国信用卡发卡量和交易额保持着高速发展的势头,信用卡交易总额占社会消费品零售总额比例不断攀升,信用卡已成为人们日常消费的重要支付工具。2012年3.3亿张的信用卡发卡量相对于2003年的544万张,短短9年时间增长达到了 60倍,但同时也应看到,近几年信用卡发卡量的增速有所放缓,除了受宏观经济的影响外,另外一个重要因素是部分银行认识到了前几年“跑马圈地”盲目扩张给自身带来的巨大安全隐患。
(二)发卡银行竞争激烈
在信用卡业务规模不断扩大的同时,国内发卡机构也大量增加,竞争也日趋白热化。由于信用卡业务开展之初的投入较高,早年开展信用卡业务的银行大基本为大型国有或股份制商业银行,2003年以来,越来越多的区域性商业银行和境外机构也加入了市场竞争行列。2008年底,加入银联网络的发卡机构235家,比2002年的88家翻了 2.67倍,其中境内发卡机构195家,境外发卡机构40家,信用卡发卡机构的数量正在日益增加。在竞争态势上,四大国有银行及招商银行、交通银行占据市场份额的70%以上,垄断程度较高,但这相对于2006年六家银行90%的市场占比已有所下降,市场集中度受到挑战。
(三)信用卡风险凸显
根据央行数据显示,截至2012年末,信用卡逾期半年未偿信贷总额146.59亿元,较上年末增加36.28亿元,增长32.9%;信用卡逾期半年未偿信贷总额占期木应偿f,l.贷总额的1.29%,占比回落0.1个百分点。下图体现了 9家银行2012年末的信用卡资产不良率情况,平均不良率为1.28%,与央行公布数据基本接近。
截至2013年二季度末,信用卡期末应偿信贷总额为1.53力.亿元,同比增长77.76%。其中信用卡逾期半年未偿信贷总额196.21亿元,较一季度增长15%,信用卡逾期半年未偿信贷总额占期末应偿信贷总额的1.28%,比上年末继续下降0.01个百分点。
2012年末与2013年上半年末的数据对比可以看出,信用卡不良率略有下降,而逾期半年未偿信贷总额却一直在增加,主要原因有两个方面:一是消费透支额的增长做大了分母,二是许多商业银行加大了信用卡不良核销的力度。
这种以量补质的局面难以长久,我国信用卡风险依然不容忽视。
二、我国信用卡风险管理情况
我国信用卡风险管理的发展历程伴随信用卡市场的发展同样经历了三个阶段。第一阶段即上个世纪90年代中期前的自发阶段,各商业银行对信用卡的认识基本仍停留在丰富产品线的需要上,重发展而轻管理,主要釆用惩罚性高息限制恶意透支。第二阶段从央行1997年8月发布了《关于加强信用卡业务透支风险管理的通知》幵始,引领各发卡银行进入了风险管理的探索阶段,幵始着手改革对历史不良透支进行清理,并将信用评估机制引入信用审批。第三阶段为2002年以来信用卡风险管理不断深入发展,各发卡银行开始转变经营发展模式,由粗放式经营发展模式逐步转变为集约化经营发展模式,不断完善以资产质量为考核目标的风险管理考核办法。
现阶段,为了促进我国商业银行风险管理工作的有序幵展,我国政府、司法机关、金融行业的监管部门及发卡银行本身,均对信用卡风险管理工作做出了一些努力。
(一)外部环境方面
1.监管部门制定各项制度,严格信用卡管理。近几年,银监会陆续下发了《关于防范信用卡业务风险有关问题的通知》、《银行卡管理条例》、《关于进一步规范信用卡业务的通知》等一系列政策,对规范信用卡市场各主体利益的分配、监督发卡银行信用卡业务的各个环节的操作流程、完善风险管理体系等起到了重要的作用。
2.司法部门出台法规,打击信用卡欺诈犯罪。针对信用卡诈骗案件频发,2009年最高人民法院、最高人民检察院共同发布了《关于防害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,它对“恶意透支”构成犯罪的条件明确做出了规定,对“以非法占有为目的”的行为做出了实例解释,对发卡银行打击欺诈风险提供了有力依据。
3.央行颁布征信管理条例,促进征信市场发展。《征信业管理条例》于2013年3月15日正式实施,它是我国信用法制建设的重要里程碑,有利于“守信激励、失信惩戒”的激励约束机制和良好的社会信用环境的逐步形成,为商业银行防范信用卡信用风险创造了有利条件。
(二)发卡银行方面
1.健全组织机构,向集约化经营转化。近年来,各发卡银行借鉴国外的发展经验加快了组织架构改革的步伐。2002年5月,中国工商银行率先在北京成立牡丹卡中心,随后招行、建行等也纷纷建立了以信用卡中心作为独立的盈利主体,将信用卡业务从所有分支机构中部分或全部剥离出来。这种集约化的管理以利润为中心,强调风险管理绩效,在有效防范风险的基础上扩大透支规模而增加透支利息收入,有利于实现统一性、协调性、和专业化分工。
2.优化运作流程,强化风险评估与透支资产管理。各发卡银行基本形成了较为完整的风险控制运作流程,特别是信用审批的风险评估与透支资产的风险处理水平在不断提高。绝大部分发卡银行已引入客观信用评估分析方法,主观信用评估成为一种辅助手段用于处理比较特殊的情况。透支资产普遍按照国际通行的五级分类进行管理,部分银行提取了处理不良信用卡贷款的呆账准备金。
3.建立内控机制,防范操作风险发生。在外部监管力度加强和业务发展需要的双重作用下,各发卡银行加强了内部控制、监督、检查机制的建设。以民生银行为例,其针对操作风险制定了六大流程,主要有前端亲签亲访、严格审查申请资料、与持卡人照会、卡片激活密码、实时交易监控、催收机制,对风险环节的控制实现全流程覆盖。
三、我国信用卡风险管理存在的问题
近年来我国信用卡风险管理环境得到优化,发卡银行信用卡风险管理水准也得到有效提升。但随着市场竞争的进一步加剧,各银行为了争夺客户资源和抢占市场份额,片面追求发卡量,市场竞争日趋激烈,难免出现降低门槛和或少年费收入的恶性竞争,对银行的风险把控和盈利能力有所削弱,这一现象背后存在许多问题的累积。
(一)来自银行外部的问题
1.个人征信体系有待进一步完善。
我国2006年正式运行个人信用信息基础数据库以来,个人征信信息的社会利用率不断提高。目前该系统的信息采集和运行仍存在一些缺陷,使得银行在运用时造成不少困惑。一是不够全面,我国居民参与经济活动的范围越来越广,信用数据分散在各行业各部门,而目前我国的个人征信系统只能获得银行、电信等部门的还款或缴费记录,对客户纳税情况、是否涉诉或有犯罪记录的重要信息亦无采集;二是难保公平,直接从银行采集的方式无法界定客户是否为本人原因造成逾期记录,比如因年费拖欠造成信用不良记录的问题常常引发争议;三是企业和个人征信系统之间的数据尚未开通,无法显示个人与企业之间的信贷、担保等信用信息,影响系统效用的发挥。
2.信用卡立法部分领域尚存空白。
目前我国信用卡市场管理的主要准则仍然是央行的《银行卡管理办法》,作为部门规章,它在立法层级上较低。信用卡业务的相关法律法规现今仍分散在各种法律条款中,我国还没有一部完整的、全面的、专门规范信用卡各当事人的权利、义务的法律,对信用卡不法行为的司法处理十分不利。此外,自然人破产法的缺失加大了银行在催收清算环节的难度,对信用卡业务中越来越多的第三方支付机构责任方面的法律规定也已成为燃眉之需。
3.社会信用道德建设相对滞后。
诚信建设仍然是我国精神文明建设的一个难题,目前我国的文化背景下,民众守信的风气和法制观念比较淡薄。由于缺乏有效的失信惩罚机制,加上民众对信用卡的了解和认识不足,不良分子运用各种手段进行套现、盗刷、恶意透支等违法行为层出不穷,作案手段不断翻新,发卡银行为此承受了巨大的风险和损失。
(二)来自银行内部的问题
1.组织体制有弊端。
信用卡中心的设立让我国许多发卡银行的风险管理迈出了集约化的第一步,但是目前的信用卡中心仍然处于附属地位,并没有独立的人事权、财务权和经营决策权,总分行职能划分不够科学。大部分发卡银行的总行信用卡中心承担信用卡业务战略与制度的制定,一级分行负责辖内的信用卡管理,并完成总行下达的发卡指标。这样的模式下,制度执行层仍只重视发卡规模,风险管理部门没有形成清晰的战略定位与职能定位。
2.运作流程不科学。
一是信用评估方面,大部分发卡银行因为缺乏样本足够大的已经发放信贷的相关数据和基本情况来建立模型,以及在指标、权重认识上的差异,科学、合理、统一的信用评估体系尚未全面建立。二是多数发卡银行的核销机制仍不灵活,手续繁琐且报批流程长,信用卡的呆账核销准备金并未从零售业务中单列,影响了信用卡呆账准备金资源的保障。
3.信息共享不顺畅。
出于各发卡银行竞争压力,我国发卡银行间的风险信息共享平台一直无法得到顺利的推广,对客户在他行的风险情况了解基本只能依赖于个人征信报告提供的有限信息。与他行间无法联网,在同行间风险信息的汇报往往也需要逐级汇报再统一发布,大大影响了时效性。发卡银行间对这种风险信息的隔绝,给不良持卡人、恶意特约商户、仿冒信用卡犯罪分子提供了可乘之机,使他们可以在各行、各地重复作案,造成更大的经济损失。
4.技术与人才缺乏。
我国发卡银行受资金和观念等因素的影响,对科技的投入主要集中在完善重要的业务系统功能方面,信用风险管理工具的开发往往不被重视。信用卡的事前风险预测和动态风险监控需要对计算机技术和电子系统的支持,现阶段主要依靠人工处理的方式与国外先进做法相比,显得尤为落后。人才建设方面,由于信用卡业务兴起时间不长,许多从事信用卡业务的基层工作人员均是通过通过调岗进入该业务序列,专业知识技能和风险意识相对缺乏,甚至许多发卡银行聘用第三方代理机构人员,没有经过专业培训和相关工作经验,无法进行科学有效的风险分析和处理。
第二节A银行厦门分行信用卡风险管理现状与存在问题
一、A银行厦门分行信用卡业务发展情况简介
从1990年1月发行了第一张信用卡幵始,A银行厦门分行的信用卡业务己经经过了 20几年的发展。在厦门地区,该行信用卡业务不断完善产品功能,提升服务质量,幵拓新兴市场,不论从发卡量、消费交易额、透支规模、业务收入都始终保持着行业领头羊的地位。2013年,A银行厦门分行以信用卡分期付款业务为抓手,积极寻求新的业务增长点,实现信用卡总收入达23,286万元,其中中间业务收入15679万元,新发卡127839张,发卡增量83584张,全年累计实现信用卡消费额145.51亿元,透支余额为29.62亿元,其中信用卡分期付款余额达16.44亿元。A银行厦门分行在大力拓展有效市场的同时,也加大了风险管理力度,确保业务的健康发展和品质提升。
二、A银行厦门分行信用卡风险管理现状
(一)总行信用卡风险管理发展概况。
A银行总行积极探索新的风险管控方式,在国内首创了信用卡独立审批人制度,率先施行了以客户为单位的综合授信管理模式等,实现了从审查收入向审查信用转变,从人工审批为主向自动审批为主转变,从被动、模糊授信向主动、精确授信转变,有效提高了风险防控能力。同时,充分发挥系统对风险的硬控制作用,全力打造从贷前风险审批、贷中风险管控,到贷后资产质量管理,涵盖信用、欺诈、操作风险的全面风险监控平台。打造了风险实时干预系统,实现风险卡片实时止付和风险商户实时延迟付款功能;实现由交易监测到全面业务监控的转变,这在国内同业中也是一个创举。
(二)A银行厦门分行信用卡风险现状。
近年来,A银行厦门分行的信用风险管理对提高信用卡资产质量做出了重要贡献。由下图可以看出,虽然A银行厦门分行的信用卡不良资产金额总体保持增长趋势,但是不良率(信用卡逾期90天以上不良贷款透支余额/信用卡总透支余额)却维持着下降的态势,这主要是由于透支规模扩张的速度远大于不良贷款增长的速度。2011年末不良资产金额较前年增长了 28%,而不良率反而下降了 53%,这与该行2011年透支额呈现井喷式增长密切相关。2011年市场的急速扩张、授信过度放大导致2012年的不良贷款和不良率出现了大幅度增长,A银行厦门分行及时调整战略进入了理性发展时期,在近两年持续加大不良资产追透力度,严格授信管理的措施下,目前总体风险水平仍然是比较可控的。
(三)风险管理流程。
A银行厦门分行信用卡业务基本流程包括:受理调查、审查带批、制卡发卡和贷后管理等环节。下面以受理调査及贷后管理为例,对信用卡风险管理的主要环节进行简单介绍:
如上图所示,信用卡受理及调查环节的主要操作有:
(1)受理客户办理申请。
申请人必须出具身份的相关证明,如身份证、军官证、港澳通行证等,提供社保或单位证明自己有稳定的收入,相关的资产证明能够为信用评分提供参考。银行受理人员要求亲见客户本人、亲见客户签名、亲见材料原件,并签署已落实“三亲见”的意见。
(2)对资信进行调查审查。
符合条件的申请材料才能进入到调查环节。发卡银行在收到申请人信用卡申请表和提交的有关资料后,会对申请人填写的内容和提交资料的完整性和真实性进行审核。调査的内容就是对信用卡业务申请人所出具的证明以及申请人的具体信息通过电话、网络、征信系统等手段进行核对,调查人根据核查情况填写受理意见。在移交审査人员之前,必须再通过公民身份联网对持卡人身份进行再次核实,保证持卡人身份信息的真实性与准确性。申请表中每一项要素都是信用风险评估的重要依据,这一环节的把关显得极为重要2.贷后管理。
(1)风险监测。
监测人员应通过总行的实时风险监控系统对持卡人透支行为、还款意愿和还款能力全面开展调查分析,判断是否存在恶意透支、套现等违规用卡行为,根据调查结果采取后续重点监控、电话规劝警告、降额、支付冻结、转催收部门进行提前催收等风险控制措施。
(2)催收。
对进入催收队列的,催收人员应全面了解客户名下所有账户透支逾期情况,以客户为单位开展催收,积极引导客户优先偿还逾期时间长、逾期金额大的账户,并将催收记录完整逐条记录在系统中。主要的催收方式包括电话催收、信函催收、上门催收、司法催收等,根据不同客户的逾期情况与还款意愿采取有针对性的催收策略,是挽回银行损失的重要手段。
三、银行厦门分行信用卡风险管理存在的问题
A银行厦门分行在总行信用卡中心的全局战略部署及引领下,特别在近几年经济形势复杂的情况下,致力于强化信用卡的风险管理。由于该行经营信用卡业务的时间不长,积累的经验和数据还远远不够,难免在信用卡风险管理理念、体系、技术等方面依然存在诸多问题。结合笔者在实际工作中的体会,主要问题归纳如下:
(一)岗位体系不够科学。
A银行厦门分行信用卡业务部既是经营部门又是管理部门,实行“两块牌子、一套人马”,这种模式下它的职能必然是以开拓市场的营销业务为主,整个部门的工作均要服从业务指标的完成。信用卡风险管理团队与营销团队共同隶属于信用卡部门,对部门总经理负责。在业务拓展指标作导向的情况下,这种岗位体系的设置导致风险管理工作的话语权与主动性被削弱,主要从事风险的个别和末端处理,未能在事前和全局发挥应有的风险防范作用。
(二)人员配备不够合理。
A银行厦门分行信用卡部门虽然在同行中与同级部门相比,人员数量相对较多,但人员结构老化、教育层次偏低,中后台人员缺乏相应的激励机制,工作积极性不高。信用卡风险管理是技术性非常高的管理学科,要求从业人员必须具备较高的素质和一定的信贷经验,接受相应的专业训练,否则很难理解业务和产品的风险性质,更不用说釆取适当的风险防范措施。当前该行的信用审批人员和贷后管理人员工作操作中往往停留于对总分行文件的表面要求,灵活性和深入性比较欠缺。
(三)风险管理制度过于宽松。
总行的信用卡管理规定可由各分行制定具体的实施细则。厦门市人口和经济总量相对有限,金融机构十分众多,发卡竞争异常激烈。如严格按照总行制度执行信用审批,将会对当地的信用卡市场拓展造成较大的制约,A银行厦门分行必须根据自身业务环境的特殊性对政策作出调整。然而,部分调整不符合审慎经营的原则,授信依据过于简单,审批尺度过于宽松。例如依据申请人提供房产证明或车辆行驶证(无论是否抵押),根据粗略评估的房屋或车辆价格的一定比例即可直接核给额度;对系统流程审批额度过低的进件,可以通过有权人签批的方式提高额度,人工干预成分较大。
(四)风险管理实效不够。
总行针开发了一套系统用于对信用卡可疑交易进行实时监控,但是庞大的可疑风险数据需要定期下发到分行进行风险识别和处理。由于信用卡风险管理IR能集中在分行,受分工和人员限制,风险管理人员每人每天疲于处理上百条风险预警信息,难以根据总行提供的客户的有限信息进行深入挖掘以制定有针对性的风险策略,流于形式,在处理效果和效率上差强人意。
(五)内控机制不够到位。
总行近年来一直倡导合规文化建设,并对基层定期开展全面性的内控检查。
然而,相对于银行其他传统业务,信用卡业务因为专业性较强,产品制度更新较快,给内控检查人员带来了一定的困难,检查相对不够到位,现场约束力没有发挥最大作用。
(六)欺诈风险多发。
随着信用卡市场的迅速扩张,信用卡犯罪分子的作案手段不断升级,虚假申请、未达卡、账户盗用、商户欺诈等欺诈事件呈多发趋势。此类案件因为金额小、举证难,公安部门受警力影响,破案工作往往进展缓慢,社会舆论的导向和法院的判决对银行越来越不利,A银行厦门分行处理此类案件往往需要花费大量的人力,给银行带来的损失也在扩大。相对于信用风险、操作风险而言,欺诈风险没有得到足够的重视,总行对相应损失的处理没有出台明确的制度,成为风险管理的一大难题。
四、A银行厦门分行信用卡风险管理问题的成因
(一)外部成因。
1.经济增长放缓。
2010年以来,国内经济受次贷危机外围影响及自身通货膨胀的高企,增长速度面临下降压力。资本市场下跌严重,一些行业在结构调整中经营出现困难,居民可支配收入下降,直接影响了信用卡的资产质量。其中十分典型的钢贸行业萎靡导致钢贸商资金链断裂,A银行厦门分行信用卡不良贷款中钢贸商逾期金额居高不下,进入密集起诉阶段,给信用卡不良清收带来较大难度。
2.受理环境不规范。
我国法律法规对信用卡欺诈认定的条款过于宽松,如刑法对信用卡诈骗认定的四种法定情形(包括:使用伪造的信用卡的、使用作废的信用卡的、冒用他人信用卡的、恶意透支的)已无法包含现今各种信用卡欺诈犯罪行为,如商户及不良持卡人合伙套现后如期归还的行为未见犯罪认定。此外,对恶意透支构成欺诈犯罪的金额认定标准为1万元以上,现实中许多恶意透支不足1万元的事件难以立案,失去法律保护。
除了依靠法制打击信用卡欺诈,发卡银行也在努力实现产品升级提高反欺诈能力,将信用卡卡片由磁条卡向芯片卡迁移作为重要手段。芯片卡大大降低了卡片信息被侧录的风险,安全级别较高。但就目前而言,由于芯片卡的受理环境改造成本较高,加上居民和商户对原磁条卡的使用习惯,迁移进展不快。
3.市场竞争不够有序。
收单方面,近年来发展迅速的许多第三方支付企业为了扩大规模,对商户准入和管理不严,为不法分子套现提供了极大便利。2013年12月至2014年1月,全国发生了多起利用信用卡预授权交易进行套现的风险事件,影响极其恶劣,发卡银行遭受了较大损失,A银行厦门分行因这起事件也形成了上百万逾期信用卡贷款,追透难度很大。
发卡方面,信用卡业务经历发卡初期“跑马圈地”的粗放经营后,“精耕细作”的局面还没有全面打幵。跟随加快发展中间业务的政策导向,同时迫于激烈竞争的市场压力,许多发卡行推出了各种购车、装修等信用卡大额分期业务,将贷款利息转化为手续费,并降低手续费依靠低价抢夺市场。A银行厦门分行一年分期手续费仅3.6%,在同地区同业中最为优惠,尚未实现根据不同客户类型匹配差别化利率,也还没有建立根据业务风险进行动态评估定价的机制。
(二)内部成因。
1.不完全集约化的经营模式。
由于企业文化的差异及股权机构的特殊性,使得国有银行的组织架构还无法完全参照国外先进的“事业部制”进行改造。A银行总行的信用卡中心朝着集约化管理发展,但独立性相对不够。总行信用卡中心实行单独核算,但没有独立的分支机构,一级分行(省分行)设立信用卡的营销管理部门,接受当地分行和信用卡中心的双重领导,业务指标、费用、人力资源也由一级分行统筹安排。这种模式能较大地调动各分行信用卡的营销积极性,同时由于发卡权与经营权的过于分散,各分行的授信政策难以统一执行,风险管理体系的一致性和有效性被削弱。
2.不完整的流程化风控体系。
美国的第三方信用评估组织已形成了统一而完整的的信用评估体系,目前我国还没有这样的机构和体系。发卡银行主要靠自身的数据积累,各自探索建立风险评价模型,成本较高,风险管理的不确定性也较大。A银行的信用卡风险管理信息系统在国内己属先进,但流程中的额度管理系统、客户服务系统、贷后管理系统、风险监控系统、账户操作系统、反洗钱系统等虽然在数据上关联,但在操作中分属不同的部门由不同的用户管理,使风险管理流程不够顺畅。
比如追透过程中要了解某个客户的具体情况,需通过额度管理系统了解办卡背景,风险监控系统和反洗钱系统分析用卡情况,贷后管理系统查看催收记录,账户操作系统进行止付或冻结操作,步骤无法一气呵成,如此一来,风险管理效率打了折扣,流程银行的理念还没有真正实现。
3.淡薄的风险管理意识。
A银行总行不断强调风险管理的重要性,并推出一系列风险管理制度,但在个别基础机构,制度遵循度依然不够。在缺乏风险意识的情况下,员工容易出现降低准入门滥甚至帮助持卡人或商户粉饰掩盖风险的违规现象。前台营销人员或基层员工普遍认为风险控制是风险管理部门的职责,只关心自身业务的拓展和指标的完成。内控稽核部门对检查中发现的违规现象采取的扣积分、扣绩效的处罚还只是使员工把合规意识停留在口头上,未能贯彻到时刻的业务操作中去。
五、A银行厦门分行信用卡违约客户指标相关性分析
(一)数据与指标选择说明。
笔者选取了 2013年末A银行厦门分行存量的信用卡违约客户(即信用卡透支已进入逾期)数据为总体样本,原所有7650个客户根据信息不全或数据难以量化等因素进行蹄选副除后,剩余4939个有效样本。根据笔者的工作经验和数据的可得性,选择了信用额度、透支本金、透支比例(透支金额占信用额度的比例)、发卡日期、性别、学历、婚姻状况、年龄8个指标同当前逾期期限段进行相关性分析。当前逾期期限段数值为1一13,1一12分别代表透支逾期时间为1一12个月,13表示透支逾期超过12个月,当前逾期期限段越大,视为违约情况越严重。性别字段0代表女性,1代表男性。
(二)相关性分析。
相关性分析是统计学的一种研究方法,研究各现象之间是否存在某种依存关系,并对具体有依存关系的现象探讨其相关方向以及相关程度,是研究随机变量之间的相关关系的一种方法。本文试图通过运用SPSS软件的“简单相关性分析(Bivariae)”判断违约客户的信用额度等指标与当前逾期期限段是否存在依存关系,即某个指标的变化是否会对违约情况产生影响。SPSS软件对导入的4939个样本数据计算结果如下:
由表可见,当前逾期期限段与信用额度、透支比例呈现显着正相关,表明客户信用额度越高,逾期期限段越长;透支比例越大,其逾期的期限段也越长。
(三)分析结论。
1.申请人与发卡银行之间的信息不对称容易引发道德风险,依靠虚构个人收入或资产获得银行高额授信的客户往往存在较大的违约风险。这些高额度的持卡人一旦资金链断裂容易出现透支逾期,而逾期带来的高额利息更加加重了持卡人的违约成本,持卡人经常选择继续拖欠甚至拒不还款。由此可见,严把准入关,严格审查申请人的真实资信情况,合理评估信用风险授予相应的信用额度,是控制信用卡违约风险的重要环节。
2.长期满额或接近满额透支是非法套现持卡人的一个重要特征。如前文分析,透支比例高的客户违约情况越糟糕,同虚假申请获得高额度的客户类似,透支比例高的客户依赖于信用卡额度从事髙出自己偿债能力的活动,比如套取现金进行民间借贷、用于企业生产经营、进行投资等等。在风险监控中有效识别此类客户,及时釆取降额或冻结账户等举措,有利于防范违约风险。
