第三章 我国商业银行企业信贷风险管理现状
当前,我国的经济形势多变。分析和把握我国商业银行的信贷风险管理状况,很有必要。这不仅有利于找出其中存在的问题,也是解决问题的前提。
3.1 我国商业银行风险管理的构架
目前,我国商业银行的信贷风险管理分为三个层次冲央银行的金融监管、商业银行总行风险防范管理、基层分支行的风险内控。
3.1.1 政府金融监管法规制定
中国人民银行是银行的银行;银监会是商业银行的重要监管机构。这两大机构的主要管理内容是:(1)通过货币政策稳定经济,稳定汇率;(2)拟定全局的风险管理体系;(3)行政管理。对商业银行设立及入世进行核准。(5)发布禁令。如银行资金不得炒股,不能炒期货;(6)对外汇、外债的管理等。
3.1.2 总行的政策制定
总行是各银行的核心和总部,负责全行的信贷政策导向,建立全行的风险管理和考核体系。目前,我过的风险管理属于一种自上而下垂直型管理。这是集约管理的需要,是统一风险偏好的必然选择。这种以总行为核心的管理体制是全面风险管理理论的重要体现。当然,在必要时候,总行会把相关权利授权给分行。
3.1.3 商业银行基层控制
基层的分支行是银行的第一触角,是接触客户的第一道关,是风险的直接责任人。对与这一层次的管理手段主要是:(1)根据业务种类与岗位设置,执行风险管理制度。(2按照总行的相关规定,落实检查或调查要求。(3)对员工的专业和风险意识进行交易,不同岗位的人定期轮岗,考核。
我国商业银行在风险管理方面的着三个层面,构成了较完备的风险管理网络。
它在实际中较好的防止了风险,具有一定的积极作用。
3.2 我国商业银行企业信贷风险管理的问题
3.2.1 政府的监管有待细化
中央(人民)银行和银监会对各商业银行的监管是比较严格的。通过资本充足率、存贷比、存款准备金率等多种指标来进行约束。另外对陷入困境的银行进行帮扶,助其脱离困境,防止风险时间蔓延。中央银行和银监会通过一系列的法律法规把商业银行的风险管理纳入法治化的轨道,为后续金融监管奠定了良好的基础。
但是对于新形势的银子银行、表外业务等方面监管还不够。
3.2.2 定量分析不足
我国现代商业银行越来越热衷于釆用计量工具来进行风险管理。各银行都制定了内部评级法,用于区分不同客户的好坏。但是,只有少部分银行实行经济资本约束的计量管理。我们需要对于每一笔信贷业务计算其占用的经济资本,并开始制定RAROC (风险调整后收益)底线进行管理。IT技术在银行的应用不足也是定量分析的一大问题。
3.3.3 内部控制不太完善
在内部控制方面,我国商业银行做得还不够。不能适应银行审慎经营的要求。在业务发展中,内控制度总是滞后于业务的创新,滞后于风险的发生。很多制度比较较模糊、不确定、比较粗糖。另外岗位轮换制度没有完全落实,容易引起道德风险。银行内部讲究级别,当业务部门的级别比风险管理部门级别高的时候,风险管理部门就形同虚设。不同部门牵制的力度不够。同时,银行的风控部门缺乏威信与独立性。它们不能有效监测和管理分支行的业务情况。目前出现的银行内外勾结,银行人员转移客户资金等都是内部控制不力的结果。这一问题一直是困扰银行业的老问题,需要根据业务的发展情况,不断强化内部控制。
