第四章 我国商业银行企业信贷风险管理问题的原因
4. 1 风险管理体系还不够健全
第一,我国银行在微观管理上比较侧重,但是整体上对银行经营风险的控制管理还不够。需要强化风险管理委员会的核心地位和作用。
第二,风险管理存在层次不明确的情况。审批和业务部门还有脱节冲突的地方。
还存在对于统一个信贷客户多头授信的情况。信贷管理体制在分支行执行不一,没有完全做到审贷分离、分级审批。相关的风险控制组织结构和职责分工不太明确。
第三,多数银行风险管理依托业务部门,需要银行的风险管理部门务虚的情况较多,尚未应用现代统计模型进行风险管理。金融工程技术、VAR、RAROC、EAV等风险计量工具还没有较好的应用,缺乏整合之后的统一的风险管理系统。
我国各大银行陆续上市,其公司治理不断完善,基于风险管理的内部控制机制不断完善。一是健全股东大会、董事会及监事会之间的关系及其主导作用。二是根据业务情况设立专门的委员会,比如风险控制委员会、投资银行委员会等,主要是为了共同讨论,科学决策。三是逐步完善审批人制度、五级分类等风控制度。然而,我国大部门银行尚具有浓重的政府官本位作风,侧重定性判断、主观成分多。这样不仅工作量大、成本高,也容易早场操作风险,给风险管理造成较大的困难。
4. 2 高素质风险管理人才匾乏
当前的金融业务风云变化,知识日新月异。这需要银行从事风险管理的人员必须具备较高的业务素质。
银行业是一个技术含量高的行业,它与其他行业不同,哪怕是最基层的员工也需要扎实的业务功底。因为银行业务员营销的不是一般的产品而是无形的金融服务。然而,现实的银行业中,许多银行的业务员不懂经济金融业务。很多业绩的建立纯粹靠关系营销。风险管理也是基于对客户的主观判断做出决定的。目前我国银行界尚缺少专业的风险管理人员。一方面,这个领域国内没有专业的权威的行业资格认证。一方面,是从事该行业的合规人员较少,缺少定量的风险管理工具。金融工程师、金融分析师在银行还是稀有资源。一个完备的风险管理体系和科学的风险防控机制必须要有专业的风险管理技术人员。我们需要既有专业知识又有实际经验的风险管理人员。这些人员不仅熟知国际上最先进的风险管理知识,也具备丰富的风险管理经验,不仅能够很好的执行银行的风险管理政策,又能传帮带出新的高素质人员。
4. 3 风险管理意识不太强
风险管理文化是商业银行管理的核心文化。它渗透在银行管理的各个环节,影响着业务的特色。我们更多的时候把银行等同于销售机构,忽视了风险管理的重要性。主要的问题有第一,业务增长与风险管理的关系认识不足。由于市场的竞争、上级指标考核的压力,基层机构往往只重视业务发展。基层机构的一把手很多是轮换的,所以,抱着只要在其任期之内,多出业绩就行的想法,他们往往具有烧幸心理,专注业务发展。这样,久而久之,就会导致风险事件的发生。
第二,对风险的认识不足。对于风险,仅仅知道信用风险与操作风险。实际上,信贷资产也面临着市场风险、法律风险等,需要进行全面的风险管理。
第三,强调风险管理部门人员的风险意识,忽视了业务部门的风险意识。作为风险的第一道防线。业务部门也应当认识到各风险特征。否则,只会加剧业务与风险部门之间的隔阔,不利于业务的发展,不利于问题的解决。
很多银行客户经理缺少过硬的专业知识和较强的信贷风险意识。特别在营销中小企业的时候,他们容易以市场强势的地位操作业务,竞争与风险意识不足,为后续信贷风险埋下隐患。同时,风险管理领域许多人员注重审批大项目,大金额的信贷客户。对中小企业的信贷风险把握不够。2013年出现的浙江温州小企业老板跑路事件,就是银行盲目推行“联保联贷”产品,为了业绩忽视风险的结果。
4. 4 风险管理工具方法落后
随着金融市场的不断开放,各种金融产品不断创新出来。复杂的金融衍生品层出不穷。国际上,很多大银行都有专门的风险计量部门运用工程数学模型来对业务进行风险管理,或者进行压力测试、或者进行数据模拟。
比较起来,我过商业银行风险管理风险方法或工具就十分有限。现行的风险管理部门都属于政策传达部门和事后风险处理部门,在事先预防方面做的不够。主要问题有
第一,信息技术的使用度不够。目前,各商业银行的风险管理系统普及率不高,对于数据挖掘的深度不够。很多系统也就是个统计工具,没有起到预防,导向作用。由于信息技术系统的不完备,很多业务数据与动态不能及时、完整的上报,或者滞后上报,影响了高层决策。在对客户的信息搜集上不够,或者数据质量较差,缺乏全行系统的风险管理IT技术构架,无法运用国际先进有效的风险管理模型。许多银行无法建立自己的组合风险管理模型,不能准确计算自己的风险敞口。这样很难展开量化风险管理。
第二,风险管理的方法单一。很多时候的风险管理是自上而下的行政命令方式,这些指令可能并不切合业务实际情况。
第三,风险管理覆盖的风险点不够全面。比如银行的贷后监测系统,大多只监测到了企业在本行的账户流水、授信额度、授信品种等情况。而企业真实的经营情况,比如用水用电、企业主动向等情况无法监测到。
