第 2 章 相关理论分析和方法概述。
综合国内外研究文献，本章主要介绍奢侈品的相关概念，对奢侈品消费的经济学分析，以及VAR模型的理论，为后续研究奠定理论和方法基础。
2.1 奢侈品的相关概念。
2.1.1 奢侈品的含义。
奢侈品的（Luxury）国际公认的定义为，一种超出人们生存与发展需要范围的，具有独特、稀缺、珍奇等特点的消费品，又称为非生活必需品[28].作为一种特殊商品，奢侈品有其固有的含义，稀缺的资源、精湛的技艺，深厚的文化底蕴，先进的科学技术。
此外，奢侈品在不同的社会结构，不同的文化内涵中有着不同的含义。经济学中的奢侈品指的是需求价格弹性大于1的正常品，是价值与品质比值最高的特殊商品[29].广义的奢侈品指的是，消费者所购买的特殊商品的价值，远远高于具有同等使用价值的一般商品的价值，这类特殊商品往往被称为奢侈品，人们购买奢侈品往往看中的是这种特殊商品所带来的超凡的体验，而不是其本身的功能。
2.1.2 奢侈品的特征。
由于奢侈品是非生活必需品的特殊商品，它的消费者往往是社会财富积累较高的人群。根据马斯洛需求理论，在满足了基本需求之后，富裕人群开始追求更高层次的需求，即自我实现需求，因此，奢侈品的特征从消费者的角度来看，分为七大类：财富的象征、艺术性、符合身份的定位、自我个性的彰显、高标准的品质，悠久的品牌文化、大众距离感；而从经济学的角度分析奢侈品的特征，则有以下三个方面：
（1）品牌的文化和消费者的生活方式相匹配。奢侈品高昂的价格让一般人望而却步，但却是富人的首选。其实在现今社会，制造奢侈品的成本尽管比普通商品要高得多，但是也要远远低于购买奢侈品的价格，最主要的原因就在于品牌文化，这是奢侈品的价值远远高于其使用价值的根本所在。现如今，大家耳熟能详的奢侈品品牌都拥有悠久的品牌历史和品牌文化，奢侈品品牌的形成并非一朝一夕那么容易，高价值是在时间中慢慢积累沉淀获得的，在这几十年几百年的发展中，传递给消费者的是始终如一的品牌精神和文化内涵，最终成为品牌的标志而被消费者牢牢记住，每次看到或使用都能够感受到品牌特有的魅力，这是一种无法形容的体验和享受，也是富人选择奢侈品的原因，品牌的魅力与自己的生活方式相吻合，达到一种极致的境界。如路易威登传递给消费者的是高贵的生活理念，它的手工帆布箱包设计精美并且牢固耐用，在多年使用之后也不变形不褪色，仅仅是有微小的磨损，仍然传递给消费者高贵的精神理念，这也是奢侈品存在的必然性和特殊性的体现。
（2）品质与产品诉求完美结合。产品诉求指的是品牌传递给社会和大众的品牌精神。奢侈品的高品质是众所周知的，而品质与产品诉求相契合共同传达奢侈品品牌的精神才是最根本的，这是一般商品所不能达到的高度。比如法拉利的产品诉求或者品牌的精神是追求速度与激情，同时法拉利又拥有世界顶级的在汽车动力方面的技术，有了顶级技术做保障，才能追求速度与激情，二者之间具有紧密的联系，因此，只有品质与产品诉求的完美结合，才能称之为奢侈品。
（3）稀缺性。稀缺性是作为奢侈品不可或缺的特征，从西方经济学角度来看，物以稀为贵，供求关系曲线表明，供给的少，需求才会多，才能体现产品的特殊性，才会受到大众的追求。奢侈品的稀缺性分为两个方面，一是由于原材料的稀少而造成的稀缺，比如紫砂、红木、灵芝，本身具有的稀缺性；二是企业对产品的限量供应，渴望拥有的何其多，实际拥有的人却只有很少，这种巨大的反差能够让实际拥有的人更深刻的感受到该产品的独特魅力，而让渴望拥有的人充满羡慕与拥有的动力，这就是奢侈品传达给社会的精神。
2.1.3 奢侈品的分类。
奢侈品的种类很多，范围很广泛，衣食住行都有奢侈品的存在。目前国内统一对奢侈品的分类标准大都是按照奢侈品价格的高低分为三类：入门级奢侈品、常用级奢侈品、顶级奢侈品。入门级的奢侈品是指数万元左右的奢侈品，主要有高级服装、高档箱包、化妆品、香水等，常用级的奢侈品是指价值在数十万到数百万的奢侈品，主要有名牌手表、名牌珠宝、顶级首饰等；奢侈品消费的最高层次是顶级奢侈品，价格十分昂贵，主要有私人飞机、豪华游艇和豪华车。目前，奢侈品市场中的奢侈品代表品牌和中国消费者最喜爱的奢侈品品牌都是国外品牌。各个类别的代表性品牌和最受消费者青睐的品牌。
2.2 奢侈品消费的经济学分析。
凯恩斯说在经济萧条时期，没有需求也要创造需求拉动经济，而奢侈品消费作为拉动经济增长三驾马车之一的消费，在市场经济的环境下，对经济增长有着绝对的推动作用。奢侈品的产生和发展，是中国经济浪潮下必然的产物，下面是基于西方经济学的理论知识对奢侈品消费的相关分析。
2.2.1 基于需求的收入弹性理论和恩格尔定律的分析。
西方经济学中按照需求的收入弹性，可以将消费品中的正常品分成必需品和奢侈品。必需品是缺乏弹性的，即0 1m< e< ,奢侈品是极其富有弹性的，即 1me > ,这表明了作为消费品里的正常品，当收入上升时，奢侈品和必需品的需求都会有所增加，但增加的幅度不同。必需品由于缺乏弹性，增加的需求量是有限的，而奢侈品因为富有弹性，增加的需求量比必需品要多得多。恩格尔曲线表明，随着收入的增加，必需品的消费呈上升趋势，但消费必需品增加的斜率要小于收入增加的斜率；随着收入的增加，奢侈品的消费也呈上升趋势，但消费奢侈品增加的斜率要大于收入增加的斜率。因此，恩格尔定律认为，随着收入的增加，必需品和奢侈品的消费都会增加，但必需品在消费支出中所占的比重越来越小，奢侈品消费所占的比重越来越大[30].根据马斯洛的需求层次理论，人的需求是从低到高逐渐增加的，在满足了低一层次的需求之后，会追求向高一层次的需求发展[31].
根据上述理论可知，随着经济的发展和收入的提高，必需品的需求会逐渐趋于饱和状态，增长的空间是有限的，即使收入再怎么提高，必需品的需求也不会减小，更不会随着收入的提高而增加；但是奢侈品是不同的，作为特殊商品，它的供求变化规律与一般商品明显不同，随着收入的提高，人们在满足了基本层面的需求之后，会向着精神层面即自我实现的需求发展，因此奢侈品的需求是源源不断增长的，它是当代社会发展的必然产物，是进入小康生活水平的中国人民追求更高品质生活的必然结果。人均GDP超过1 000美元，消费结构有所升级，从温饱型向发展型、享受型升级，经济的增长打开了奢侈品消费的大门。人均GDP超过3 000美元，城镇化、工业化的进程将加速，产业结构和消费类型也将产生重大改变。按照国际惯例，随着经济的发展，一国的奢侈品消费的增长速度是收入增长速度的两倍。这对于我国转型时期的发展是非常有利的，在以出口拉动经济增长向扩大内需拉动经济增长的转变中，奢侈品消费就是一个新型的经济发展的动力引擎。奢侈品消费日益扩大的需求无论对于我国调整产业结构还是促进经济增长都有着不可小觑的力量。
2.2.2 基于边际消费倾向递减规律的分析。
边际消费倾向递减规律指的是，在一定的时间内，假设其他商品的消费量没有变化，随着消费者对某一特定商品消费量的增加，消费者从增加的每一个消费单位中所得到的增加的效用即边际效用是递减的。
根据国家统计局公布的基尼系数，2013 年基尼系数为 0.473,2012 年基尼系数为 0.474,我国近几年的基尼系数一直处于较高水平，在 0.4 到 0.6 之间，这个标准已经符合联合国规定的收入差距过大的范围，指的是数量很少的高收入水平的人们拥有大多数的财富。根据边际消费递减规律，这类高收入人群掌握着大量的财富，如果没有奢侈品消费这个消费渠道，收入越高，边际消费倾向越小，因此大部分财富没有通过消费沉淀下来，还被高收入者拿在手中，而低收入人群的收入随着消费的增加而减少，这将会造成更大的收入差距，两极分化现象更加严重，这对于我国的扩大内需，促进经济增长的政策显然是背道而驰的。因此，大力发展奢侈品市场，摒弃消极的奢侈品消费的影响，对于刺激高收入者的消费欲望，扩大他们的购买能力，将握在高收入人群手里的资金通过消费重新流入市场，对于促进经济增长具有重要的意义。
2.2.3 基于垄断模型的分析。
根据需求的弹性理论我们知道，奢侈品是价格弹性大于 1 的特殊的正常品，因此奢侈品需求对价格的变化很敏感，很小的幅度的价格变化也会引起需求的很大幅度的变化。对于奢侈品厂商来说，基于奢侈品的这个特征，只要稍稍降低价格，就能引起需求量的大幅度增加，就能获得更多的收入。但是经济学中奢侈品具有稀缺性的特点，奢侈品厂商不能通过降低价格，增加需求量进而获得更多的收入的销售方式，即作为特殊产品的奢侈品的厂商与一般厂商追求最大利润化的目标不同，比如时尚品牌 Dolce & Gabbana 在最近的新品发布会上推出了 11 款限量的奢侈品女士包袋，超高的价格让大部分人们望而却步，这就是奢侈品的魅力。通过限量、高价格的销售策略让拥有它们的人产生独一无二的优越感，来维持品牌的高端形象，而不是降低价格的不限量供应，虽然增加了销售利润，但是却破坏了品牌高端的形象，这对于长期发展来看明显是不利的。这种情况，我们可以通过西方经济学中的有关模型来解释，因为奢侈品厂家拥有对自己高端品牌的独家定价权，别的厂家都不能干涉，因此符合垄断企业的特征。
按照西方经济学的垄断模型，图中有市场需求曲线D,也是厂商的平均收益曲线AR,平均成本曲线AC,边际收益曲线MR和边际成本曲线MC.厂商为了追求利润最大化，垄断商品的产量会定在边际收益等于边际成本的位置，即MR=MC,此时的产量为Q*,此时，通过市场需求曲线D得到相应的价格P*,正在这一点上，厂商可以获得最大利润，这是垄断厂商的定价策略[32].但是作为特殊产品的奢侈品厂商显然不能这样定价，奢侈品厂商会把产量定在小于Q*的Q1处，一般我们称为限量供应，此时通过市场需求曲线D得到相应的价格P1.可以看出，奢侈品的产量比一般商品少了Q1Q*,但价格却高了P1P*,总体的利润也要小于一般厂商。这完全是基于奢侈品的特殊的稀缺性决定的，根据人们的消费心理，只有通过价格的提高才能展现消费者"炫耀"和"独一无二"的感受。
尽管如此，抛开利润最大化目标，奢侈品较低的产量、较高的定价又会对经济增长有着怎样的影响呢？我们知道，在社会主义的发展过程中，收入不均是客观存在的正常现象，因此奢侈品的出现具有必然性，它满足了高收入人群的虚荣心理，倘若奢侈品变为人人都可以拥有的一般商品，这种消费心理就会消失，奢侈品也失去了它的特殊性成为一般商品，奢侈品的存在也就没有意义了。因为收入差距的存在，总要有一类特殊产品来满足高收入者的消费，此时奢侈品应运而生，是顺应时代发展潮流的，这点我们不能否认；其次，国家提倡在收入不均的情况下，由先富带后富，达到共同富裕，奢侈品消费就具有这样的作用。在奢侈品的制作过程中，需要投入大量的人力物力，这在一定程度上解决了国家的就业问题，制作好的奢侈品由富人购买，满足自己的消费需求，这个过程也是财富由富人转向社会的过程，是收入的再分配，对于达到共同富裕是有好处的。
2.2.4 基于对外贸易的分析。
目前的中国奢侈品市场，除了茶叶、酒类、红木紫檀等传统的行业之外，人们消费的箱包、珠宝、化妆品、手表等等都是欧美等国家的品牌，消费总额有着绝对优势的地位。因此，有人指出，中国虽然发展成了奢侈品消费大国，但其实是进口奢侈品大国，除了传统行业外几乎没有自己本土的奢侈品牌。既然都是进口的奢侈品，对于扩大内需是不成立的，其实拉动的是其他国家的外需。这是一种片面的观点，在全球一体化，经济一体化的今天，如果还将中国看做一个静止的、独立的个体是狭隘的。当前世界各国都紧密联系在一起，积极发展对外贸易，谁也不想在这股大浪潮中落后。世界市场是一个整体，所有国家一荣俱荣，一损俱损，只有追求共同发展，才能推动世界市场的繁荣，任何孤立静止地看待问题、只考虑自身利益的观点都是不可取的。
另外，我国长期以来都是依靠出口拉动经济增长的结构，作为出口大国，每年的出口规模不断增长，近些年一直处于贸易顺差的状态。据国家统计局统计，中国外贸顺差 2008 年达到高峰，为 2 954 亿美元，2009 年受金融危机影响，只有 1 960.7亿美元，2010 年和 2011 年持续下降，分别为 1 831 亿美元和 1 551.4 亿美元，2012年又开始上涨，达到 2 311 亿美元，2013 年为 2 597.5 亿美元。长期的贸易顺差，拉动了我国经济的飞速增长，GDP 的年增长率一直维持在很高水平，这引起了欧美等国家的不满。他们纷纷采取各种借口和理由对中国实行贸易制裁，拒绝与中国进行贸易的交流，此举使我国的许多中小企业几乎濒临破产，对外贸易状况面临严重的危机。奢侈品的出现改变了这一状况，进口奢侈品平衡了对外贸易，实现了互通对等的交易，改变了对外贸易紧张的局面。因此，奢侈品市场的完善和发展，除了扩大内需拉动经济增长，还可以通过奢侈品的进口来带动其它产品的出口。日本就是一个典型的例证。20 世纪 80 年代，长期的贸易顺差使日本遭受多国的排斥，在国际社会的地位岌岌可危。日本政府方面针对危机，制定了"五年出国人数倍增"的政策，大力支持到境外去旅游，把大量的贸易顺差的资金通过境外游的方式回流到其它各国，平衡贸易收支，缓和了日益紧张的国际关系，为日后对外贸易的进一步发展创造了有力的条件[33].目前中国的情况与当时的日本极其相似，可以借鉴日本政府的做法。因此，大力发展奢侈品消费市场，不仅解决了对外贸易中的问题，还促进了我国乃至世界经济的增长。
2.3 VAR 模型的相关理论。
由于 VAR（向量自回归）模型对于相互联系的时间序列变量系统是有效的预测模型，因此，本文通过采用 VAR 模型分析方法来考察奢侈品和经济两个序列之间的关系。
2.3.1 平稳性单位根检验。
时间序列按照是否平稳分为平稳时间序列和非平稳时间序列，如果时间序列的变化规律不随时间的改变而改变，那么这组时间序列就是平稳性时间序列，否则就是不平稳时间序列。对不平稳的时间序列进行计量分析，容易出现伪回归分析，即计量模型的统计检验都会失去意义。因此在建立数量方程进行计量回归分析之前，要对时间序列进行平稳性检验，平稳性检验的方法有利用散点图判读平稳性，运算样本自相关函数，单位根检验。比较常用的方法是单位根检验，本文主要介绍单位根检验的 ADF 检验。
通过上面的模型，可以看出模型 1 中不含有常数项与时间趋势项；模型 2 含有常数项，不含有时间趋势项；模型 3 含有常数项与时间趋势项。对时间序列进行检验时，根据各序列的特点选择合适的模型。
ADF 检验的基本思想是：如果随机变量ty 是不平稳序列，经过 N 次差分后tDNy成为了平稳序列，而其（N-1）次差分 （ 1）tD N - y是不平稳序列，则称随机变量ty 为 N阶差分过程，也称随机变量ty 存在单位根。如果检验统计值大于临界值，则接受零假设 H0,即存在单位根，而拒绝假设 H1,即不具有单位根，则表明序列ty 是不平稳的序列；否则接受，说明序列不具有单位根，即ty 序列是平稳的序列。对于不平稳的时间序列，还需进一步检验其一阶或更多阶差分的平稳性，如果检验得知序列的一阶差分是平稳的，则称此序列是一阶单整，记为 I（1）[34].
2.3.2 协整检验。
通常情况下有一种理想的假设，在经济时间序列平稳的基础上建立 VAR 模型，目的是将问题变得简单化。在实践中，经济时间序列大多数都是不平稳的，使用不平稳的时序数据建立稳定的模型是有局限性的，协整理论的出现可以弥补这一不足。
对于时间序列tx 、ty ,如果满足下述条件，那么它们是协整的：1）tx 、ty 是 I（d）的，即它们本身是非平稳的，而其 d 阶差分都是平稳的；（2）存在一个非零常量 A,使得 ~ （0）t t ty - Ax = E I,即是平稳的。
需要说明的是，协整关系并非任意两个时序变量之间都存在。探究两个时序变量的协整性，首先判断两个时序变量之间有没有大致的长期趋势的一致性，如果没有，表示两个变量之间没有关系，那么探究两个变量之间是否具有协整关系就没有了意义；若有，就具备了建立协整关系的条件。协整关系表述的是时序变量之间的存在的长期稳定的均衡关系，是均衡关系在统计中的表述。
常用的协整检验方法有EG检验、DW检验和Johansen检验，本文用的是Johansen检验。
Johansen 协整似然比（LR）检验是关于 VAR 模型的检验协整关系的一种方法，相较 EG 检验有着不必区别内生变量和外生变量、检验出所有协整关系、效用更稳定的诸多优点。
2.3.3 格兰杰因果关系检验。
经济变量之间的关系一种是相关，一种是不相关。在相关关系中，变量之间可能存在一种因果关系，即原因变量导致了结果变量，在回归方程中，自变量有可能是原因，也有可能是结果，同样，因变量也有可能是原因或者结果。判断解释变量和被解释变量的因果关系之前，需要对模型方程进行统计检验。2003 年，经济学家格兰杰定义了变量之间的因果关系，称为格兰杰因果关系，检验变量之间存在的因果关系称为格兰杰因果关系检验[36].
（1）自变量是因变量变化的原因，即存在由自变量到因变量的单向因果关系。若式 2-5 中滞后的自变量的系数估计值在检验上总体的明显不为零，同时式 2-6 中滞后的因变量的系数估计值在检验上整体的明显为零，则称自变量是因变量变化的原因。
（2）因变量是自变量变化的原因，即存在由因变量到自变量的单向因果关系。
滞后的因变量的系数估计值在检验上总体的明显不为零，滞后的自变量的系数估计值在检验上总体的明显为零，则称因变量是自变量变化的原因。
（3）因变量和自变量互为因果关系，即同时存在自变量与因变量的因果关系。若滞后的自变量的系数估计值在检验上总体的明显不为零，滞后的因变量的系数估计值在检验上总体的明显不为零，则称自变量和因变量互为因果关系。
（4）因变量和自变量是相互独立的，即二者之间不存在因果关系。若式 2-5 中滞后的自变量的系数估计值在检验上总体的明显为零，而且式 2-6 中滞后的因变量的系数估计值在检验上总体的明显为零，那么自变量和因变量之间没有因果关系。
综合格兰杰因果检验得出，如果自变量是因变量的原因，在建立回归方程模型时，应该把自变量的滞后项考虑引入方程中，这样能很好的解释因变量。如果因变量时自变量的原因，那么应该把因变量的滞后项引入模型方程，然后进行回归分析，能更好的预测自变量。
2.3.4 广义脉冲响应函数。
脉冲响应函数是检测研究系统里每个变量对于其他变量的冲击性反应，它能够计算在给某一变量一个冲击时，该系统内全部内生变量的目前值和将来值对这一冲击的影响程度。但是在脉冲响应函数中各变量的前后顺序大大影响了该函数正交化变换的结果，因此，本文运用广义脉冲响应函数来检验一个变量的冲击如何影响其余变量并且这一冲击的持续影响时间。广义脉冲响应函数是由 Koop（1996）等研究发现，后来再由 Pesaran 和 Shin（1998）进行了补充和拓展。对 VAR 模型进行一定的数学转换。
pd 代表来自第 p 个变量的冲击，m 代表该冲击响应时期数，而 t-1代表的是该冲击产生时全部可拥有的信息集。2-7 式表明，m 期冲击反应的广义脉冲
2.3.5 方差分解。
脉冲响应函数表述的是VAR模型中的每一个内生变量的冲击对其余内生变量的影响水平。而方差分解则是经过考量每一个结构冲击对内生变量变化（通常用方差来表示）的贡献水平，验证不同结构冲击的相对重要程度。因此，方差分解表述了 VAR模型中的每个变量对发生作用的任意扰动的贡献所占比例的信息[38].
脉冲响应函数是在时间的推移中，探索模型中的各个变量受到冲击时是怎样反应的，对于那些只需要言简意赅的表述各个变量间的关系又过于详尽。因此，1980年 Sims 发表了方差分解法，定量的但是粗略的表述了变量间的关系。
方差分解法是把系统中的预测均方误差转化成系统中各个变量冲击所产生的贡献，从而可以考量每个内生变量的预测均方误差的作用。
第 j 个正交化创新对 s 步预测均方误差的影响。根据公式 2-11 可以把任意一个内生变量的预测均方误差转化成系统中各变量的任意冲击所做的贡献，然后统计每一个变量冲击的贡献占所有贡献的比率。
2.4 本章小结。
本章首先介绍了奢侈品的相关概念，包括奢侈品的定义、特征和分类；接下来基于传统西方经济学的理论中需求弹性、恩格尔曲线、边际消费倾向递减规律、垄断模型和对外贸易的相关知识分析了奢侈品消费对经济增长的积极作用；最后介绍了建立 VAR 模型的相关理论基础，包括 ADF 检验、协整检验、格兰杰因果关系检验，以及 VAR 模型的广义脉冲响应函数和方差分解。
