基于stata统计分析区域存贷款的相关性

stata计量经济学论文精选范文6篇之第三篇：基于stata统计分析区域存贷款的相关性

　　摘 要：本文拟从2008年-2018年中央银行资产负债表中总资产和总负债的变动， 运用stata统计分析， 探讨其与区域存贷款的相关性， 进而判断其对区域存贷款的影响， 防范区域金融产生剧烈震动， 以及为区域经济发展提供更有效的政策建议。

　　关键词：央行资产； 区域存贷； 相关性；

　　Abstract:

　　This paper intends to use Stata statistical analysis to explore the relationship between total assets and total liabilities in the balance sheet of the Central Bank and regional deposits and loans from 2008 to 2018, and then to judge their impact on regional deposits and loans, to prevent violent shocks in regional finance, and to provide more effective policy recommendations for regional economic development.

　　Keyword:

　　Central Bank Assets; Regional Deposits and Loans; Correlation;

　　一、中央银行资产负债表和延边州存贷款情况

　　（一） 中央银行资产负债表

　　目前， 虽然各国中央银行资产负债表的格式和主要项目基本一致， 但各个项目的比重结构却不相同， 反映了各中央银行资产负债业务重点和特点的差异。中国央行的资产负债表是其在银行性业务中资产负债业务的综合会计记录， 中央银行资产负债业务的种类、规模和结构， 都综合地反映在资产负债表上。资产端包括国外资产 （外汇、货币黄金、其他国外资产） 、对政府债权、对其他存款性公司债权、对其他金融性公司债权、对非金融性部门债权和其他资产。负债端包括储备货币、不计入储备货币的金融性公司存款、发行债券、国外负债、政府存款、自有资产和其他负债。2008年-2018年央行的总资产和总负债总体是呈上升趋势 （如图所示） .

　　数据来源：中国人民银行官网

　　（二） 延边州存贷款情况

　　近年来， 延边州政府统筹推进"五位一体"总体布局， 认真落实吉林省政府"一主六双"产业空间布局， 以绿色转型为主攻方向， 以发展全域旅游为龙头， 全面实施"项目强州， 生态立州、旅游兴州、脱贫攻坚"战略， 加快工业园区大项目建设、数字化建设、美丽乡村建设、农产品品牌建设、扶贫"一张网"兜底建设， 凝心聚力， 奋力拼搏， 延边经济取得前所未有的发展， 地区生产总值 （GDP） 从2008年的387.7亿元增长到2018年的961.3亿元， 金融机构本外币存款从2008年的574.2亿元增长到2018年的1718.07亿元， 各项贷款从2008年的276.4亿元增长到2018年的1014.04亿元， 2008年-2018年延边州存贷款数据总体上呈上升趋势 （如图所示） .

　　数据来源：延边统计局

　　二、相关性研究

　　（一） 样本

　　为进一步探讨中央银行资产负债表变化对区域存贷款余额的影响， 考虑到总资产中外汇和黄金的占比较大， 而总负债与总资产相等， 现将选用2008年-2018年央行总负债与延边存贷款数据作为样本， 通过stata统计软件进行相关性分析， 因区域存贷款数据相对央行总负债来说， 数据较小， 其变动不能对央行总负债产生明显的影响， 区域存款与贷款数据也不存在确定的函数关系。在不考虑其它因素情况下， 假设总负债和区域存贷款之间不存在明确的函数关系。

　　（二） 相关系数

　　选用Kendall?T?相关系数？, 是因为函数可以使所有的样本点配对， 比其他相关系统更适合本文中样本分析， Kendall?T?是一个非参数的度量， 不用假设总体的分布， 也可以检验， 区间[-1, 1], 越接近1或-1就越相关， 而接近0就不相关。其基本原理：如由点对 （x1, y1） 和 （x2, y2） , 可以算出乘积 （x2-x1） （y2-y1） 、是否大于0;如果大于0, 则说明x和y同时增长或同时下降， 称这两点协同；否则就是不协同。如果样本中协同的点数目多， 两个变量就更加相关一些；如果样本中不协同的点数目多， 两个变量就不很相关。

　　（三） stata统计分析及结果

　　根据2008年-2018年央行资产负债表总负债与延边存贷款数据， 运用stata统计分析软件和选用Kendall?T?相关系数， 其结果计算为：

　　依据stata统计分析的计算结果， 可以得出以下结论：

　　一是央行总负债与延边存贷款存在一定的相关性。相关系数都大于0, 说明都是正相关， 央行总负债变动与区域存贷款是正向变动的。二是央行总负债与延边存款和贷款的相关性存在差异。其中， 存款相关系数为0.5556, 贷款相关系数为0.4444, 说明区域存款与央行总负债的相关性高于区域贷款， 也可以反映出央行总负债的变动对区域存款的影响将大于贷款。三是区域存贷款之间存在相关性。区域存贷款Kendall?T?相关系数为0.8889, ?说明其相关性较高， 符合其历史数据。

　　三、基于结论与政策建议

　　本文在不考虑其他因素条件下， 通过央行总负债和延边存贷款样本数据研究其相关性， 考虑到本文的研究目的， 没有采用线性回归研究样本之间的具体联系， 但从会计财务视角研究央行资产负债表的变化对区域经济发展具有非常重要的意义。一是通过研究央行资产负债表， 区域政府可以在第一时间内， 了解和掌握最新的货币政策， 迅速做出区域政策调整， 使出台的区域政策符合国家经济金融政策， 促进区域经济健康稳定发展。二是央行资产负债表的"扩表"或"缩表"都会对区域经济产生影响， 从二者变化趋势看， 影响是同向的， 央行的总资产和总负债增加， 区域的存贷款也增加， 反之， 结论也成立。所以， 基层央行要时刻关注央行资产负债表变化， 时刻准备为区域经济发展提出更有效的金融政策和信贷政策建议。三是从区域存贷款之间相关性来说， 信贷资金的变化对区域金融机构存款变化存在较大的影响， 区域信贷资金增加， 区域金融机构的存贷款也相应增加。所以， 区域金融机构要积极争取信贷资金， 努力增加区域金融机构金融资产余额， 合理摆布贷款， 加速资产流动， 追求更大利润， 提升区域金融机构自身实力， 更好防范区域金融风险。