一、引言
大米是我国重要口粮之一，在我国粮食安全战略中占有重要地位。近些年来，随着我国大米进口快速增加，进口大米价格对我国稻米市场价格的影响日益明显。从 2012 年起，我国大米进口量激增。2012、2013 年，我国大米进口量分别为236、224 万吨，均为 2011 年大米进口量的 3.7 倍以上。从大米进口年均单价看，2013 年大米进口平均单价低于 2012 年。
以越南等国为主的低价进口大米，对我国大米批发和加工市场造成一定程度的负面影响，加剧了“稻强米弱”的市场格局，进一步挤压了国内大米加工企业的利润空间。
2014 年中央经济工作会议提出了“以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑”的新国家粮食安全观。大米的适度进口，在考虑诸多因素的同时，不能忽略进口大米价格对国内市场的冲击。在进口国外廉价大米的同时，维护国内大米市场稳定是我国粮食宏观调控需要解决的重要问题。
但从目前的研究来看，与进口大米价格冲击研究相关的文献还不多见。从价格冲击研究涉及的题材来看，目前，专门研究进口大米价格冲击的文献比较少。进口产品价格冲击研究文献多数集中在国际原油、一般农产品等领域。例如张斌、徐建炜(2010)分析了国际原油价格冲击对我国国内生产总值和物价产生影响的作用机制[1]。
从价格冲击研究涉及的模型来看，其主要采用的分析模型是不同类型的 VAR 模型。使用 VAR 模型的研究包括罗锋、牛宝俊(2009)[2]等研究。使用结构 VAR(SVAR)模型的研究包括刘建、蒋殿春(2009)[3]，Huson 等(2011)[4]等研究。使用时变参数VAR 模型(TVP-VAR)的研究包括 Ikram 等(2014)[5]等。
从价格冲击研究涉及的数据来看，主要使用的数据类型是季度或月度数据。从数据的空间范围来看，多数研究的数据是全球数据、国别数据。如罗锋和牛宝俊的研究中使用月度数据分析了国际原油价格对我国宏观经济的影响。
从以上分析可以看到，上述研究采用多种模型有效研究了价格冲击问题，但当前研究也存在不足之处：
第一，对进口大米冲击的研究停留在定性分析上，定量研究不足。
第二，仅运用国别或全球数据分析进口农产品的影响，未根据大米进出口国家和地区的实际情况选择数据类型。
结合前文分析，文章努力解决的问题包括：一是考虑到广东在我国大米进口中比重最大，以广州大米价格作为进口大米价格冲击研究的对象；二是在泰国、越南、巴基斯坦、美国美湾大米出口价格中，越南大米价格与广州大米价格的相关度最高，故使用越南大米到岸价作为进口大米价格的代表；三是在数据类型选择上，结合使用国别数据和地区数据，运用日度数据分析进口大米价格冲击问题；四是采用 VAR 模型，定量研究进口大米对我国大米价格的冲击。
为解决上述问题，文章拟建立一个越南大米对广州大米价格冲击的 VAR 模型。将越南出口大米价格、广州大米价格等变量引入模型，通过脉冲响应函数和方差分解方法研究进口大米价格冲击的过程和趋势。
二、理论模型与数据
1. 理论模型
文章主要考查进口大米价格对国内稻米市场价格的冲击效应，故假设国内稻米市场价格波动主要受国内稻米市场上一期价格、进口大米价格和汇率等因素影响。
向量自回归(VAR)模型由西姆斯(C.A. Sims，1980)[6]引入到经济系统动态分析中。后被广泛应用于解释不同冲击对经济活动的影响。文章建立的 VAR(p)模型为：yt=A1y1+，…，+Apyt-p+B1xt+，…，+Brxt-r+εtyt是 m 维内生变量向量，代表我国的稻米价格；xt是 d 维外生变量向量，包含进口大米价格、汇率等外生变量。p 代表滞后阶数，t 是样本数。A1，A2，…，Ap和 B1，B2，…，Br为待估计的参数矩阵。是随机扰动项，同期之间可以相关，但不能存在自相关，也不能与模型右边的变量相关。模型滞后阶数 p 根据 LR检验、信息准则、最终预测误差(FPE)等指标确定。
2. 数据来源
越南大米价格(VIE)类型为越南大米 5%破碎率 FOB 价，单位为美元 / 吨，数据来自商务部。越南大米价格按当日汇率折算为人民币元 / 吨。
广州大米价格(GZLM)数据为广州标准一级晚籼米车站价，数据来自中华粮网。
1美元，数据根据中国人民银行和中国货币网整理。美元兑越南盾日汇率为日均汇率，数据根据中国人民银行和中国货币网整理。人民币兑越南盾汇率(RV)用人民币兑美元汇率(RMU)和美元兑越南盾日汇率折算得到。
所有数据均为日度数据，时间从 2013 年 3 月 5 日到 2014年 3 月 5 日。这样选择主要考虑到稻谷的种植一般在 3 月。正好选择一个种植年度，完整考查越南大米价格对我国的影响。
由于我国公布的稻谷和大米价格需要排除掉节假日和周日，故所有日度数据均与我国稻米价格交易日期保持一致。
3. 模型设置
文章通过计算湖南长沙、湖南常德、广东广州、江西南昌等地区的中晚籼稻价格与泰国、越南、巴基斯坦、美国美湾大米出口价格的相关系数，发现广东广州的中晚籼稻和晚籼米价格与国外价格的相关系数最高。这说明国外大米价格对广州的影响最强。【1】
由图 1 可知，广东是我国大米进口量较大的地区。所以文章选择广州作为代表地区，分析国外大米价格对我国稻米价格的影响。
越南进口大米占我国大米进口量比较大。根据商务部统计数据，2013 年，我国从越南进口大米数量占全国大米进口总量的 65.2%，从越南进口大米金额占全国大米进口金额的 56.9%。
2014 年 1～3 月，我国从越南进口大米数量占全国总进口量的33.6%，从越南进口大米金额占全国大米进口总金额的 30.0%。
从地域来上看，越南距离广州非常近，运输成本较低。故文章选择越南出口大米价格对广州大米的影响，作为文章分析的重点。
三、VAR 模型的实证分析
运用 Eviews8 软件进行 VAR 模型的实证分析。
1. 平稳性检验
VAR 模型要求各变量序列是平稳序列。平稳性检验结果如表 1 所示。【2】
由表 1 可知，各变量均为一阶单整序列。2. 因果关系
检验根据表 2 可以看到，GZLM与 VIE 之间存在双向 Granger 因果关系。需要说明的是，经检验 RV 是 GZLM 的 Granger 原因，不存在双向因果关系，故 RV 变量未进入 VAR 模型。这表明，广州稻米价格与越南进口大米价格之间存在互动影响关系。【3】
3. 滞后阶数选择
表 3 中 LR 统计量、FPE、AIC、SC、HQ 值均表明，模型最优滞后阶数 p 为 2 阶。经检验，模型的所有特征根都在单位圆以内。这表明拟建立的 VAR 模型具有稳定性。【4】
4. Johansen 协整检验
运用 Johansen 协整检验分析变量序列之间是否存在长期稳定关系。首先选择检验形式选择第 6 个选项，对 5 个假设均进行检验。检验结果表明，选择无趋势项、无截距项的迹检验存在一个特征根。
从迹检验的具体结果看，特征根为 0.055787。
迹检验表明在 0.05 的显着性水平下有一个协整关系。最大特征根检验表明在 0.05 的显着性水平下没有协整关系。因此可以认为模型有且仅有一个协整关系。Johansen 协整检验给出的协整系数表明，当 GZLM 的标准化系数为 1 时，VIE 的标准化系数为 -9.8469 （标准误为 0.15036）。可见，广州大米价格(GZLM)和越南进口大米价格(VIE)之间存在协整关系，适合建立VAR 模型。
5. 脉冲响应
文章重点分析进口大米价格对国内大米价格的冲击，故进一步运用脉冲响应函数方法进行具体分析。脉冲响应的分解方法选择系统默认的 Cholesky-dof adjusted 方法。借此分析越南进口大米价格波动对广州大米价格的冲击。【5】
设定脉冲响应函数的追踪期是 10 期。图中虚线表示脉冲响(GZLM)对自身冲击的响应在长期内呈现下降趋势。图 3 表明，广州大米价格(GZLM)对越南进口大米价格(VIE)的响应在长期内持续上升。另外脉冲响应分析表明，越南进口大米价格(VIE)受广州大米价格(GZLM)的影响较小，且表现出反向相关的趋势。【6】
这说明，我国大米市场价格受越南进口大米价格影响越来越大，持续时间较长，而越南大米价格受我国大米市场价格影响较小。当我国国内大米价格较高时，越南大米价格冲击的影响更加明显。
6. 方差分解
方差分解通过计算每一个冲击对内生变量变动的贡献度，来评价不同冲击对模型内生变量的相对重要性。在前文建立的VAR 模型基础上，通过方差分解分析越南大米价格对我国大米价格的冲击程度。方差分解的结果见表 4。【7】
广州大米价格(GZLM) 的 方 差 分解表明，广州大米价 格 (GZLM) 价 格波动受自身价格影响较大，在前 10期内贡献度达到96%以上；越南进口大米价格(VIE)虽然对广州大米价格 (GZLM) 价 格 波动的贡献度较低，但是贡献度上升非常快，且具有不可逆转的特点。这表明越南进口大米我国大米价格的影响越来越显着，需要引起重视。
结合实际数据看，我国广州大米价格在 2013 年 7 月份进入下跌区间，之后的价格没有再回升到 2013 年 3 月份的水平；越南出口大米价格在 2013 年 3 月份已经进入下跌区间，在 7 月份和 10 月份基本处于价格的低谷，11 月份以后回升到 2013 年 3月份的水平。国内大米价格始终高于越南出口大米价格，导致我国月度大米进口量持续增加。7 月份国内大米价格下降虽然受到季节因素影响，但较低的进口大米价格冲击了国内大米市场，导致 2013 年 7 月份以后国内大米市场价格持续走低，没能在 11 月份以后出现恢复性增长。
从时间上来看，进口大米对国内大米价格的影响，2013 年后半年大于 2013 前半年。这与方差分解的结果一致。
四、研究结论和和建议
1. 研究结论
文章运用 VAR 模型，以广州大米价格为例，利用 2013 年3 月 5 日到 2014 年 3 月 5 日的日度数据，分析了越南进口大米价格对我国大米价格的冲击效应。研究结论是，我国大米价格和越南进口大米价格之间存在双向 Granger 因果关系，但我国受越南进口大米价格影响更大；脉冲响应函数和方差分解均表明，越南进口大米价格对我国大米价格的影响虽然整体较小，但呈现快速上升的趋势。
2012 年开始我国大米进口出现激增的局面，进口大米的冲击效应初步显现。从长期来看，随着我国大米进口需求的增加，越南进口大米对我国大米市场的冲击会更加明显。
2. 具体建议
考虑到大米在我国粮食安全战略中的重要性，需要在确保国内大米市场稳定发展的基础上，适度进口大米。据此，文章提出三点建议：
（1） 缩减国内外大米价格差，提高国内大米价格竞争力
在国内稻米生产方面，应当通过各种措施降低稻谷种植成本，缩减国内外大米价格差，提高国内大米价格竞争力。这是削弱进口大米对国内市场冲击的长期措施，同时这也是最根本的措施。
（2） 根据国内外大米波动情况，灵活进口越南大米
应根据国内大米价格波动情况，灵活进口越南大米。在国内大米价格处于高位时适度扩大大米进口，在国内大米价格处于低位时适当减少进口。这样可以有效保障国内大米市场的稳定性。而不是反过来，在国外大米价格较低时大规模进口。这样做虽然短期内降低了进口大米企业的成本，但对国内大米市场产生了负面影响，影响国内稻米生产和加工行业的长期发展。
（3）通过各种措施杜绝大米走私
应通过各种措施杜绝大米走私。国内外大米价格差的存在，导致大米走私活动不断。大米走私扰乱国内大米市场，大米质量不可控制，给我国大米市场带来的冲击无法估量，需要加大打击力度。
需要指出的是，文章重点关注了进口大米价格和国内大米价格之间的互动影响关系，对其内在的价格传导机制尚未深入进行探讨。这是文章研究的不足之处，需要今后加强研究。从数据时长看，文章仅选择了一个年度的数据，分析结果有一定的局限性。增加数据的时间长度进行进一步分析也是文章今后努力的方向。
【参考文献】
[1] 张斌，徐建炜. 石油价格冲击与中国的宏观经济:机制、影响与对策[J].管理世界，2010(11)：18-27.
[2] 罗锋，牛宝俊. 国际农产品价格波动对国内农产品价格的传递效应 -基于 VAR 模型的实证研究 [J].国际贸易问题，2009(6)：16-22.
[3] 刘建，蒋殿春. 国际原油价格冲击对我国经济的影响-基于结构 VAR模型的经验分析 [J].世界经济，2009(10)：33-38.
